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‘한국 리스크’ 널뛰기…“위기에 민감”
입력 2011.12.04 (09:55) 경제
올해 하반기 `한국 리스크'를 나타내는 위기 지표들이 널뛰기하는 모습을 보였습니다.

국제금융센터에 따르면 한국 정부 발행 외화 채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프, 즉 CDS 프리미엄은 지난달 말 뉴욕시장에서 종가 기준으로 150bp에 거래됐습니다.

스탠더드앤드푸어스의 미국 신용등급 강등 직전인 지난 8월 5일 117bp보다 28.2% 오른 수치입니다.

CDS 프리미엄은 채권 발행기관의 부도 위험에 대비해 거래하는 파생상품으로, 외평채 CDS 프리미엄이 낮아지면 그만큼 국제 시장에서 우리 정부의 신용위험이 낮아진 것으로 여겨집니다.

한국의 CDS 프리미엄은 지난 8월5일 117bp에서 유로존 채무위기가 고조된 지난 10월 4일 229bp까지 두 배가량 치솟았다가 같은 달 28일에는 127bp로 44.5%가 급감하는 등 롤러코스터 행보를 보였습니다.

한국 국채 선호도를 나타내는 외국환평형기금채권, 외평채 가산금리도 비슷한 흐름을 보였습니다.

국제금융센터 측은 우리나라는 위기 상황에서 변동성이 큰 편이라며, 위험지표들은 그리스와 이탈리아 위기가 고조됐던 지난달에 비하면 다소 안정됐으나 여전히 높은 수준이라고 설명했습니다.
  • ‘한국 리스크’ 널뛰기…“위기에 민감”
    • 입력 2011-12-04 09:55:34
    경제
올해 하반기 `한국 리스크'를 나타내는 위기 지표들이 널뛰기하는 모습을 보였습니다.

국제금융센터에 따르면 한국 정부 발행 외화 채권에 대한 5년 만기 신용부도스와프, 즉 CDS 프리미엄은 지난달 말 뉴욕시장에서 종가 기준으로 150bp에 거래됐습니다.

스탠더드앤드푸어스의 미국 신용등급 강등 직전인 지난 8월 5일 117bp보다 28.2% 오른 수치입니다.

CDS 프리미엄은 채권 발행기관의 부도 위험에 대비해 거래하는 파생상품으로, 외평채 CDS 프리미엄이 낮아지면 그만큼 국제 시장에서 우리 정부의 신용위험이 낮아진 것으로 여겨집니다.

한국의 CDS 프리미엄은 지난 8월5일 117bp에서 유로존 채무위기가 고조된 지난 10월 4일 229bp까지 두 배가량 치솟았다가 같은 달 28일에는 127bp로 44.5%가 급감하는 등 롤러코스터 행보를 보였습니다.

한국 국채 선호도를 나타내는 외국환평형기금채권, 외평채 가산금리도 비슷한 흐름을 보였습니다.

국제금융센터 측은 우리나라는 위기 상황에서 변동성이 큰 편이라며, 위험지표들은 그리스와 이탈리아 위기가 고조됐던 지난달에 비하면 다소 안정됐으나 여전히 높은 수준이라고 설명했습니다.
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